Сравнение FIXD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FIXD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.42% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
FIXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и BND
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FIXD vs. BND — Ранг доходности на риск
FIXD
BND
Сравнение FIXD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.78 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и BND
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.64% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и BND
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -18.58% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.44% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -17.91% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -2.54% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.07% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и BND
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.63% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.52% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.30% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.00% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 5.52% | +0.33% |