Сравнение FIXD с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FIXD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIXD или BND.
Основные характеристики
| FIXD | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.03% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 9.34% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.04% | 0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 4.03 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 6.69% | 5.85% |
| Макс. просадка | -20.35% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.55% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между FIXD и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIXD и BND
С начала года, FIXD показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и BND
FIXD берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIXD c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и BND
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | 4.57% | 3.93% | 3.20% | 1.74% | 3.03% | 4.20% | 2.93% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и BND
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и BND
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.74% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.