Сравнение FIXD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIXD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIXD или SPY.
Основные характеристики
| FIXD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.03% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 9.34% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.04% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.03 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.69% | 12.29% |
| Макс. просадка | -20.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIXD и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIXD и SPY
С начала года, FIXD показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и SPY
FIXD берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIXD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и SPY
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | 4.57% | 3.93% | 3.20% | 1.74% | 3.03% | 4.20% | 2.93% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и SPY
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и SPY
Текущая волатильность для First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.74%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.