PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXD с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FIXD returned -0.35%/yr vs 0.83%/yr for FBND. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIXD charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FIXD и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.50%.

FIXD

1 день
-0.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.61%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXD и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		0.16%7.95%0.75%5.72%-15.00%-1.07%8.99%10.56%-0.00%3.50%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.49%

Correlation

The correlation between FIXD and FBND is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between FIXD and FBND shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIXD и FBND

Секторы
FIXD
FBND

Коммунальные услуги

100.0%
27.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

71.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FIXD
100.0%
FBND
27.5%

Сырьевые материалы

FIXD

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

FIXD

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

FIXD

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

FIXD

-

FBND

-

Энергетика

FIXD

-

FBND
1.1%

Финансовые услуги

FIXD

-

FBND
0.2%

Здравоохранение

FIXD

-

FBND

-

Промышленность

FIXD

-

FBND
71.4%

Недвижимость

FIXD

-

FBND

-

Технологии

FIXD

-

FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с MINTFIXD с SPYFIXD с BNDFIXD с SPSBFIXD с TLT
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FIXD vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.46

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.17

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.11

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

6.37

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FIXD и FBND

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXDFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-17.25%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.66%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-5.94%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-17.25%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.43%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.35%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.88%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и FBND

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXDFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.27%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.73%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.86%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

5.92%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

6.10%

-0.26%

Сравнение комиссий FIXD и FBND

FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и FBND

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.69%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIXD and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIXD has higher volatility (1.63%) compared to FBND (1.27%). In terms of maximum drawdown, FIXD dropped -20.44% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FBND leads with 0.83% vs -0.35% for FIXD. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBND has performed better with a 0.83% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for FIXD.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.69% for FIXD.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for FIXD and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXD и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор