Сравнение FIXD с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
FIXD и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.54% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%.
FIXD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и IUSB
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
FIXD vs. IUSB — Ранг доходности на риск
FIXD
IUSB
Сравнение FIXD c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.92 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.96 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и IUSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и IUSB
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.65% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и IUSB
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -17.90% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.49% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -17.87% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.81% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.62% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.80% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и IUSB
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.62% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.41% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 4.13% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.77% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 5.03% | +0.83% |