Сравнение FIXD с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
FIXD и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.54% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 2.27% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью -0.30%.
FIXD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и EUSB
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
FIXD vs. EUSB — Ранг доходности на риск
FIXD
EUSB
Сравнение FIXD c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.86 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.54 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.03 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и EUSB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и EUSB
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности EUSB в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.65% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и EUSB
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -17.87% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.42% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -17.45% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.79% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.65% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.81% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и EUSB
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.50% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.36% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 4.07% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.75% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 5.46% | +0.40% |