Сравнение FIXD с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
FIXD и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.42% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -3.50% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
FIXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и BNDI
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
FIXD vs. BNDI — Ранг доходности на риск
FIXD
BNDI
Сравнение FIXD c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.67 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.74 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и BNDI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и BNDI
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.64% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и BNDI
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -6.98% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.37% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.51% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.75% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.89% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и BNDI
Текущая волатильность для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.85%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.06% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.85% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.89% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.27% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 6.27% | -0.42% |