PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с CPRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIX in Engineering & Construction, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 51.27% против 17.57% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between FIX and CPRT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.30

The correlation between FIX and CPRT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

CPRT:

$29.68B

EPS

FIX:

$34.64

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

CPRT:

19.28

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

CPRT:

1.49

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

CPRT:

6.46

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

CPRT:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

FIX vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-1.63

+6.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-2.38

+7.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.71

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.98

+18.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-1.75

+61.22

FIX vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и CPRT

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-72.49%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-39.26%

+23.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-52.46%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-52.46%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-52.46%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-51.83%

+43.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-16.57%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

22.06%

-17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и CPRT

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

8.74%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

18.69%

+19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

23.70%

+30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

25.94%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

27.43%

+15.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и CPRT

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
1.24B
(FIX) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
26.3%
46.3%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and CPRT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs CPRT's -72.49%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор