PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FIW charges 0.54%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности FIW и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 12.11% против 3.57% соответственно.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between FIW and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.27

The correlation between FIW and USO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

FIW vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.21

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.80

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.79

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

9.00

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.21

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.18

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FIW и USO

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-98.19%

+45.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-20.39%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-26.05%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-36.23%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-86.75%

+50.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-85.45%

+75.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-75.30%

+67.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

10.84%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и USO

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

14.97%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

38.35%

-26.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

44.32%

-29.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

36.09%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

39.00%

-19.10%

Сравнение комиссий FIW и USO

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и USO

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIW and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.11% vs 3.57% for USO. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.11% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FIW has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for USO.

FIW is categorized as Water Equities, while USO is Oil & Gas. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор