PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 10.57%/yr for USL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FIW charges 0.54%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FIW и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 12.11% против 10.57% соответственно.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between FIW and USL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.28

The correlation between FIW and USL shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIW и USL

Секторы
FIW
USL

Промышленность

54.1%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Технологии

8.1%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIW
54.1%
USL

-

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
USL

-

Здравоохранение

FIW
8.1%
USL

-

Технологии

FIW
8.1%
USL

-

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
USL

-

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
USL

-

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
USL

-

Коммуникационные услуги

FIW

-

USL

-

Энергетика

FIW

-

USL

-

Финансовые услуги

FIW

-

USL
4.5%

Недвижимость

FIW

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FIW vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.99

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.53

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.39

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

6.85

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.99

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FIW и USL

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-89.06%

+36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-16.76%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-23.33%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-33.82%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-66.02%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-39.10%

+29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-61.45%

+53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

8.27%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и USL

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

10.57%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

23.34%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

28.59%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

30.09%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

32.34%

-12.44%

Сравнение комиссий FIW и USL

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и USL

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIW and USL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.11% vs 10.57% for USL. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.11% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FIW has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for USL.

FIW is categorized as Water Equities, while USL is Oil & Gas. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор