PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 19.14%/yr for TDIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIW charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FIW и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 12.11% против 19.14% соответственно.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FIW and TDIV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FIW and TDIV has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FIW и TDIV

Секторы
FIW
TDIV

Промышленность

54.1%
1.6%

Коммунальные услуги

16.2%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Технологии

8.1%
85.0%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIW
54.1%
TDIV
1.6%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
TDIV

-

Здравоохранение

FIW
8.1%
TDIV

-

Технологии

FIW
8.1%
TDIV
85.0%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

FIW

-

TDIV
13.4%

Энергетика

FIW

-

TDIV

-

Финансовые услуги

FIW

-

TDIV

-

Недвижимость

FIW

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FIW vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.77

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.67

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.76

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

14.81

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.77

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.87

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FIW и TDIV

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-31.97%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-10.74%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-23.00%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-31.97%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-31.97%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-3.17%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.84%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.45%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.12%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.98%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.49%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

20.68%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

20.85%

-0.95%

Сравнение комиссий FIW и TDIV

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и TDIV

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FIW and TDIV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 19.14% vs 12.11% for FIW. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 19.14% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for FIW.

TDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.78% for FIW.

FIW is categorized as Water Equities, while TDIV is Technology Equities. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор