Сравнение FIW с SMOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG).
FIW и SMOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Low Carbon Energy Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и SMOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и SMOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 7.30% | 33.36% | -9.33% | 1.42% | -29.92% | -2.75% | 118.38% | 38.86% | -10.18% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SMOG с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции SMOG по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.25% соответственно.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
SMOG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и SMOG
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SMOG в 0.61%.
Доходность на риск
FIW vs. SMOG — Ранг доходности на риск
FIW
SMOG
Сравнение FIW c SMOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | SMOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.68 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.29 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.04 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 11.76 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | SMOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.68 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.06 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.06 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FIW и SMOG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и SMOG
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SMOG в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 1.46% | 1.57% | 1.64% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и SMOG
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и SMOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | SMOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -84.39% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.04% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -47.86% | +19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -51.10% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -22.46% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -52.80% | +44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.38% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и SMOG
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | SMOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 9.02% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 15.75% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 23.39% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 25.26% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 25.66% | -5.78% |