PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FIW и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIW и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIW имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции QCLN немного отстают с 12.87%.

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FIW и QCLN

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

FIW vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.63

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.23

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.97

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

12.27

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.63

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между FIW и QCLN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и QCLN

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FIW и QCLN

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-76.18%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.18%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-69.49%

+40.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-71.73%

+35.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-45.67%

+35.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-43.54%

+35.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.24%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

13.73%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

27.33%

-16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

37.76%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

37.87%

-19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

34.62%

-14.74%