PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIW с GLFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIW и GLFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и GLFOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF
-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у GLFOX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции GLFOX по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.76% соответственно.


FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Water ETF

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Сравнение комиссий FIW и GLFOX

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.


Доходность на риск

FIW vs. GLFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина

GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c GLFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWGLFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.24

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.85

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.75

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

11.29

-10.25

FIW vs. GLFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GLFOX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и GLFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIWGLFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.24

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.12

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между FIW и GLFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и GLFOX

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GLFOX в 6.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%

Просадки

Сравнение просадок FIW и GLFOX

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и GLFOX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIWGLFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-29.65%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-9.01%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-17.14%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-29.65%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-6.14%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-3.41%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.19%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и GLFOX

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIWGLFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

7.44%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

10.78%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

10.72%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

13.27%

+6.61%