Сравнение FIW с GLFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX).
FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIW и GLFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и GLFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.93% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у GLFOX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции GLFOX по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.76% соответственно.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
GLFOX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и GLFOX
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.
Доходность на риск
FIW vs. GLFOX — Ранг доходности на риск
FIW
GLFOX
Сравнение FIW c GLFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | GLFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.24 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.85 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.75 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 11.29 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.24 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.12 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FIW и GLFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и GLFOX
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GLFOX в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.12% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и GLFOX
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и GLFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -29.65% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -9.01% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -17.14% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -29.65% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.14% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -3.41% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.19% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и GLFOX
First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.78% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 7.44% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 10.78% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 10.72% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 13.27% | +6.61% |