PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FIW и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIW и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.48% соответственно.

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FIW и FDL

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FIW
First Trust Water ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FIW vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.43

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.00

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.77

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

7.07

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.43

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.97

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между FIW и FDL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и FDL

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FIW и FDL

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-65.93%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.58%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-16.46%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-41.40%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-1.21%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.72%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.90%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и FDL

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.71%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.23%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

14.94%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.32%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.09%

+2.79%