PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FIW charges 0.54%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FIW и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIW имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции DBE немного отстают с 11.58%.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between FIW and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.27

The correlation between FIW and DBE shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FIW vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.33

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.87

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.67

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

11.08

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.33

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FIW и DBE

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-86.69%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-14.41%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-23.89%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-38.74%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-60.84%

+24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-32.03%

+22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-57.30%

+49.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

7.37%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и DBE

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

13.05%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

30.97%

-19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

35.07%

-19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

29.41%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

28.34%

-8.44%

Сравнение комиссий FIW и DBE

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и DBE

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FIW and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.11% vs 11.58% for DBE. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.11% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.78% for FIW.

FIW is categorized as Water Equities, while DBE is Oil & Gas. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор