PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FIW charges 0.54%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности FIW и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 12.11% против 13.13% соответственно.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between FIW and BNO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.23

The correlation between FIW and BNO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

FIW vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.15

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.65

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.99

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

9.39

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.15

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.14

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FIW и BNO

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-87.06%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-17.87%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-23.75%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-33.70%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-75.18%

+38.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-12.72%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-40.16%

+31.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

9.48%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и BNO

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

14.12%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

36.21%

-24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

41.56%

-26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

35.40%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

36.69%

-16.79%

Сравнение комиссий FIW и BNO

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и BNO

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FIW and BNO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 12.11% for FIW. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

FIW has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for BNO.

FIW is categorized as Water Equities, while BNO is Oil & Gas. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор