PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVY с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

FIVY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и XOMO

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-17.03%-1.07%-9.94%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с ULTYFIVY с NFLYFIVY с TSLYFIVY с FEPIFIVY с SNOY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий FIVY и XOMO

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Доходность на риск

FIVY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.02

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.40

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.47

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

3.35

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.02

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.55

-1.18

Корреляция

Корреляция между FIVY и XOMO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и XOMO

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		56.04%46.51%0.00%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и XOMO

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-18.90%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-15.24%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-5.12%

-24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-7.05%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

6.69%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и XOMO

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

6.57%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

13.81%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

22.02%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

18.46%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

18.46%

+15.10%