Сравнение FIVY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
FIVY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и USOY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
FIVY vs. USOY — Ранг доходности на риск
FIVY
USOY
Сравнение FIVY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.71 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.16 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.78 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 5.23 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.71 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.23 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и USOY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что сопоставимо с доходностью USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и USOY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -17.46% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -15.70% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -0.97% | -28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.55% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 8.34% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 11.21%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 12.05% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 18.34% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 25.35% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 22.35% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 22.35% | +11.21% |