Сравнение FIVY с USOY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -6.42% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
FIVY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.31% | -1.07% | -9.94% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 3.31% |
Correlation
The correlation between FIVY and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between FIVY and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. USOY — Ранг доходности на риск
FIVY
USOY
Сравнение FIVY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.03 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.74 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.89 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.99 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и USOY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -17.46% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -14.29% | -18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -5.11% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -6.47% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 7.42% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 7.47%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 11.62% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 27.18% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 30.44% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 26.13% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 26.13% | +6.67% |
Сравнение комиссий FIVY и USOY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и USOY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.96%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 50.96% | 46.51% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to FIVY (7.47%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -6.42% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 50.96% for FIVY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор