PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и USO

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%3.07%

Correlation

The correlation between FIVY and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.07

The correlation between FIVY and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

FIVY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.21

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.80

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.79

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

9.00

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.21

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.18

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FIVY и USO

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-98.19%

+65.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-20.39%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-85.45%

+67.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-75.30%

+62.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

10.84%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и USO

Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 7.68%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

14.97%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

38.35%

-17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

44.32%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

36.09%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

39.00%

-6.19%

Сравнение комиссий FIVY и USO

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и USO

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to FIVY (7.68%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -5.00% for FIVY. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 0.00% for USO.

FIVY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: YieldMax and USCF. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор