Сравнение FIVY с THTA
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while THTA is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs 15.86% for THTA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.60%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.60% | -10.24% | 0.76% |
Correlation
The correlation between FIVY and THTA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. THTA — Ранг доходности на риск
FIVY
THTA
Сравнение FIVY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.74 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 6.04 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 50.23 | -50.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и THTA
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, примерно равная максимальной просадке THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -31.41% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -2.64% | -30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -6.14% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -7.48% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 0.32% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и THTA
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 0.94% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 4.07% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 5.72% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 20.01% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 20.01% | +12.76% |
Сравнение комиссий FIVY и THTA
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и THTA
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and THTA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.64%) compared to THTA (0.94%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.86% vs -9.36% for FIVY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.86% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор