Сравнение FIVY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
FIVY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | 8.93% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и TCAL
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
FIVY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
FIVY
TCAL
Сравнение FIVY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.09 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | -0.05 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.15 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.52 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.06 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и TCAL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и TCAL
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и TCAL
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -7.24% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -7.24% | -25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -5.27% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -1.61% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 2.16% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и TCAL
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 3.39% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 7.60% | +17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 11.67% | +19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 11.66% | +21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 11.66% | +21.90% |