PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с TCAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while TCAL is actively managed. Over the past year, FIVY returned -6.42% vs -1.87% for TCAL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.88%.

FIVY

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-9.72%
1 год
-6.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и TCAL

2026 (YTD)2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.31%8.93%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%

Correlation

The correlation between FIVY and TCAL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов FIVY и TCAL

Секторы
FIVY
TCAL

Технологии

44.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

24.3%
0.9%

Здравоохранение

17.0%
18.7%

Финансовые услуги

13.8%
15.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.3%

Энергетика

-

1.3%

Промышленность

-

19.3%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Технологии

FIVY
44.9%
TCAL
11.3%

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
TCAL
0.9%

Здравоохранение

FIVY
17.0%
TCAL
18.7%

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
TCAL
15.0%

Сырьевые материалы

FIVY

-

TCAL
1.7%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

TCAL
8.7%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

TCAL
11.3%

Энергетика

FIVY

-

TCAL
1.3%

Промышленность

FIVY

-

TCAL
19.3%

Недвижимость

FIVY

-

TCAL
2.2%

Коммунальные услуги

FIVY

-

TCAL
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI

Доходность на риск

FIVY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.20

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-0.22

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.27

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.70

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAL равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.20

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.10

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FIVY и TCAL

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-7.24%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-7.00%

-25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-5.92%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-2.02%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

2.67%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и TCAL

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.46%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

7.08%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

9.31%

+20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

11.25%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

11.25%

+21.55%

Сравнение комиссий FIVY и TCAL

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и TCAL

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.96%, что больше доходности TCAL в 11.96%

ПозицияTTM2025
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		50.96%46.51%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and TCAL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.47%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, TCAL leads with -1.87% vs -6.42% for FIVY. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAL has performed better with a -1.87% return vs -6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 50.96%, compared with 11.96% for TCAL.

They also come from different issuers: YieldMax and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.34% for TCAL.

TCAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор