Сравнение FIVY с RDTY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while RDTY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs 27.07% for RDTY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.01%/yr for RDTY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и RDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 18.69%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | 4.79% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.69% | 10.93% |
Correlation
The correlation between FIVY and RDTY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between FIVY and RDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. RDTY — Ранг доходности на риск
FIVY
RDTY
Сравнение FIVY c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.95 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.89 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и RDTY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и RDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -17.31% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -9.20% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | 0.00% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -2.66% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 2.74% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и RDTY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 5.61% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 13.12% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 17.45% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 22.01% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 22.01% | +10.76% |
Сравнение комиссий FIVY и RDTY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и RDTY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности RDTY в 42.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.62% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and RDTY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.64%) compared to RDTY (5.61%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs RDTY's -17.31%.
On 1-year performance, RDTY leads with 27.07% vs -9.36% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 27.07% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 42.62% for RDTY.
Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.01% for RDTY.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и RDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор