Сравнение FIVY с RDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY).
FIVY и RDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и RDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | 9.34% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 1.59%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и RDTY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.
Доходность на риск
FIVY vs. RDTY — Ранг доходности на риск
FIVY
RDTY
Сравнение FIVY c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.62 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.98 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.03 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.74 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.62 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.52 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и RDTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и RDTY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности RDTY в 48.86%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и RDTY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и RDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -17.31% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -13.69% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -6.03% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -2.98% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 3.94% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и RDTY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.52% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 12.87% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 22.68% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 22.51% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 22.51% | +11.05% |