Сравнение FIVY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
FIVY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 2.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и QRMI
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
FIVY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
FIVY
QRMI
Сравнение FIVY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.36 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.55 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.55 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.59 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.36 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.09 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и QRMI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и QRMI
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и QRMI
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -20.95% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -5.04% | -27.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -3.54% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -8.25% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 1.74% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и QRMI
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 3.02% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 4.93% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 7.77% | +23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 8.46% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 8.46% | +25.10% |