Сравнение FIVY с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
FIVY и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | -4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и QDTE
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
FIVY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
FIVY
QDTE
Сравнение FIVY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.09 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.46 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.56 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 5.99 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.09 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.80 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и QDTE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и QDTE
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и QDTE
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -22.86% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -14.08% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -6.92% | -22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -3.30% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 3.68% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и QDTE
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 5.86% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 12.11% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 19.37% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 18.71% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 18.71% | +14.85% |