PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с QDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, FIVY returned -14.21% vs 26.73% for QDTE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.

FIVY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.23%
С начала года
-6.12%
1 год
-14.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
11.11%
С начала года
12.40%
1 год
26.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и QDTE

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.12%-1.07%-10.55%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.40%19.32%-4.96%

Correlation

The correlation between FIVY and QDTE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between FIVY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и QDTE

Секторы
FIVY
QDTE

Финансовые услуги

60.9%
5.3%

Технологии

20.5%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FIVY
60.9%
QDTE
5.3%

Технологии

FIVY
20.5%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

FIVY
9.9%
QDTE

-

Здравоохранение

FIVY
8.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

FIVY

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

QDTE

-

Энергетика

FIVY

-

QDTE

-

Промышленность

FIVY

-

QDTE

-

Недвижимость

FIVY

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

FIVY

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

FIVY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVYQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.55

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.04

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.63

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

9.81

-10.56

FIVY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и QDTE

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-22.86%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-10.20%

-22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-3.74%

-16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-3.12%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

2.73%

+14.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и QDTE

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.02%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

14.19%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

17.35%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

19.06%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.64%

19.06%

+13.58%

Сравнение комиссий FIVY и QDTE

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и QDTE

FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%.

ПозицияTTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		43.42%46.51%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.43%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and QDTE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (8.55%) compared to QDTE (7.02%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs -14.21% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 43.42% for FIVY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор