PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и QDTE


Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.


FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Сравнение комиссий FIVY и QDTE

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.


Доходность на риск

FIVY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина

QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVYQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.09

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.46

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.56

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

5.99

-6.52

FIVY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.09

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.80

-1.43

Корреляция

Корреляция между FIVY и QDTE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и QDTE

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности QDTE в 51.17%


Просадки

Сравнение просадок FIVY и QDTE

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и QDTE.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-22.86%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-14.08%

-18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-6.92%

-22.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-3.30%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

3.68%

+9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и QDTE

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

5.86%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

12.11%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

19.37%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

18.71%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

18.71%

+14.85%