PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и NVDY


2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
-17.03%-1.07%-9.94%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-0.93%27.38%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.


FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий FIVY и NVDY

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


Доходность на риск

FIVY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVYNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.65

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

2.20

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.01

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

10.43

-10.95

FIVY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.65

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

1.54

-2.17

Корреляция

Корреляция между FIVY и NVDY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и NVDY

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности NVDY в 72.29%


TTM202520242023
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
56.04%46.51%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и NVDY

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и NVDY.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-34.08%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-13.77%

-19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-7.25%

-21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-6.31%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

5.30%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и NVDY

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

9.09%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

21.62%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

32.44%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

38.75%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

38.75%

-5.19%