Сравнение FIVY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
FIVY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и NVDY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
FIVY
NVDY
Сравнение FIVY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.65 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.20 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.01 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 10.43 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.65 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.54 | -2.17 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и NVDY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и NVDY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и NVDY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -34.08% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -13.77% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -7.25% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.31% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 5.30% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и NVDY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 9.09% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 21.62% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 32.44% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 38.75% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 38.75% | -5.19% |