Сравнение FIVY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
FIVY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и MRNY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
FIVY
MRNY
Сравнение FIVY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.11 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.78 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.61 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.21 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.11 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и MRNY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и MRNY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и MRNY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -82.15% | +49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -31.53% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -67.31% | +38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -51.53% | +39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 15.78% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 11.21%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 16.90% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 39.43% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 52.05% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 51.40% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 51.40% | -17.84% |