PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с GOOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while GOOP is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 100.07% for GOOP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 17.17%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.28%
1 месяц
-4.63%
С начала года
17.17%
6 месяцев
16.35%
1 год
100.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и GOOP

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		17.17%52.46%-1.11%

Correlation

The correlation between FIVY and GOOP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Доходность на риск

FIVY vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYGOOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
3.53

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
4.55

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.59

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.31

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

16.36

-16.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

3.53

-3.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

1.59

-1.91

Просадки

Сравнение просадок FIVY и GOOP

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и GOOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-27.49%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-23.32%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-8.13%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-6.29%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

6.14%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и GOOP

Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 7.68%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

10.02%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

22.96%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

28.55%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

26.02%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

26.02%

+6.79%

Сравнение комиссий FIVY и GOOP

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и GOOP

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности GOOP в 11.75%

ПозицияTTM202520242023
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		11.75%11.79%13.73%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and GOOP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOP has higher volatility (10.02%) compared to FIVY (7.68%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs GOOP's -27.49%.

On 1-year performance, GOOP leads with 100.07% vs -5.00% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 100.07% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 11.75% for GOOP.

They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for GOOP.

GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и GOOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор