Сравнение FIVY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
FIVY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | -1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и GOOP
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
FIVY
GOOP
Сравнение FIVY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.41 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 3.20 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.03 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 12.30 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.41 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.26 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и GOOP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и GOOP
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и GOOP
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -27.49% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -23.32% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -15.24% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.44% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 5.75% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и GOOP
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеют волатильность 11.21% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 11.35% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 20.01% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 28.37% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 24.75% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 24.75% | +8.81% |