Сравнение FIVY с CRSH

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIVY и CRSH составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и CRSH.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.