PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. FIVY is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.34% vs 1.97% for CAOS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

FIVY

1 день
-5.51%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-13.61%
1 год
-9.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.97%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и CAOS

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-9.58%-1.07%-9.94%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%0.41%

Correlation

The correlation between FIVY and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.29

Сравнение распределения секторов FIVY и CAOS

Секторы
FIVY
CAOS

Технологии

44.9%
33.1%

Коммуникационные услуги

24.3%
10.4%

Здравоохранение

17.0%
9.6%

Финансовые услуги

13.8%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

FIVY
44.9%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
CAOS
10.4%

Здравоохранение

FIVY
17.0%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
CAOS
12.4%

Сырьевые материалы

FIVY

-

CAOS
1.9%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

CAOS
5.4%

Энергетика

FIVY

-

CAOS
4.1%

Промышленность

FIVY

-

CAOS
8.5%

Недвижимость

FIVY

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

FIVY

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

FIVY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 66
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.27

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.03

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.57

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

6.37

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.27

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.21

-1.63

Просадки

Сравнение просадок FIVY и CAOS

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-3.60%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-0.76%

-32.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.84%

-0.99%

-21.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-0.90%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

0.30%

+15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и CAOS

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

0.27%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.01%

1.03%

+20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.84%

1.53%

+29.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.08%

4.25%

+28.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

4.25%

+28.83%

Сравнение комиссий FIVY и CAOS

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и CAOS

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.80%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		52.80%46.51%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (8.44%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.97% vs -9.34% for FIVY. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.97% return vs -9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 52.80%, compared with 0.00% for CAOS.

FIVY is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: YieldMax and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор