PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и BNO

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%1.87%

Correlation

The correlation between FIVY and BNO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.06

The correlation between FIVY and BNO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

FIVY vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.15

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.65

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.99

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

9.39

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.15

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.14

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FIVY и BNO

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-87.06%

+54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-17.87%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-12.72%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-40.16%

+27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

9.48%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и BNO

Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 7.68%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

14.12%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

36.21%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

41.56%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

35.40%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

36.69%

-3.88%

Сравнение комиссий FIVY и BNO

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и BNO

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and BNO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to FIVY (7.68%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -5.00% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 0.00% for BNO.

FIVY is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор