Сравнение FIVY с BITO
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. FIVY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs -47.20% for BITO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | -12.27% |
Correlation
The correlation between FIVY and BITO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between FIVY and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. BITO — Ранг доходности на риск
FIVY
BITO
Сравнение FIVY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.88 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.49 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и BITO
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -77.86% | +45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -54.01% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -54.01% | +34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -36.89% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 31.65% | -15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и BITO
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 8.64%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 12.96% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 34.32% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 44.16% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 55.00% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 55.00% | -22.23% |
Сравнение комиссий FIVY и BITO
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и BITO
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and BITO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to FIVY (8.64%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, FIVY leads with -9.36% vs -47.20% for BITO. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -9.36% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 47.61% for FIVY.
FIVY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.95% for BITO.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор