Сравнение FIVY с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
FIVY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | -13.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и BITO
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
FIVY vs. BITO — Ранг доходности на риск
FIVY
BITO
Сравнение FIVY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.52 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | -0.50 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.42 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.89 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.08 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и BITO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и BITO
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и BITO
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -77.86% | +45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -50.05% | +17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -46.75% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -36.57% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 23.73% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и BITO
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 11.21%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 12.84% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 36.71% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 45.32% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 55.77% | -22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 55.77% | -22.21% |