Сравнение FIVN с MCD
FIVN (Five9, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. FIVN operates in Software - Infrastructure (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FIVN returned 5.34%/yr vs 11.30%/yr for MCD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.30% соответственно.
FIVN
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -27.83%
- 3 года*
- -36.83%
- 5 лет*
- -36.12%
- 10 лет*
- 5.34%
MCD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам FIVN и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | -2.84% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
MCD McDonald's Corporation | -9.28% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between FIVN and MCD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between FIVN and MCD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVN:
$1.68B
MCD:
$195.41B
FIVN:
$0.65
MCD:
$12.13
FIVN:
29.76
MCD:
22.58
FIVN:
1.45
MCD:
7.14
FIVN:
$1.17B
MCD:
$27.45B
FIVN:
$644.83M
MCD:
$12.10B
FIVN:
$179.58M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. MCD — Ранг доходности на риск
FIVN
MCD
Сравнение FIVN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVN | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.19 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.47 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVN и MCD
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -73.20% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -19.82% | -33.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -19.82% | -64.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -19.82% | -73.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -36.90% | -56.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.71% | -18.70% | -72.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -14.90% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.96% | 8.00% | +21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и MCD
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 5.87% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 12.42% | +37.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.01% | 16.89% | +44.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 17.35% | +38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.88% | 20.44% | +30.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и MCD
FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и MCD
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and MCD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (17.22%) compared to MCD (5.87%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор