Сравнение FIVN с MCD
FIVN (Five9, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. FIVN operates in Software - Infrastructure (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FIVN returned 7.62%/yr vs 10.89%/yr for MCD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.42%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.89% соответственно.
FIVN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 22.12%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -33.78%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- 7.62%
MCD
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -10.29%
- С начала года
- -9.42%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- -0.14%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам FIVN и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 25.99% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
MCD McDonald's Corporation | -9.42% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between FIVN and MCD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between FIVN and MCD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVN:
$1.93B
MCD:
$194.29B
FIVN:
$0.66
MCD:
$12.14
FIVN:
38.33
MCD:
22.52
FIVN:
1.87
MCD:
7.12
FIVN:
$1.17B
MCD:
$27.45B
FIVN:
$644.83M
MCD:
$12.10B
FIVN:
$179.58M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. MCD — Ранг доходности на риск
FIVN
MCD
Сравнение FIVN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVN | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.29 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.68 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVN и MCD
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -73.20% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -21.47% | -31.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -21.47% | -63.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -21.47% | -72.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -36.90% | -56.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.95% | -18.83% | -69.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -14.90% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.31% | 9.25% | +21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и MCD
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 8.51% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 14.01% | +36.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.22% | 17.91% | +44.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.19% | 17.63% | +38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.05% | 20.53% | +30.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и MCD
FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и MCD
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and MCD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (16.24%) compared to MCD (8.51%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs MCD's -73.20%.
FIVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор