PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с MCD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или MCD.

Корреляция

Корреляция между FIVN и MCD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.01%
330.59%
FIVN
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.06

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.69

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

FIVN:

0.78

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.65

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.46

MCD:

3.15

Индекс Язвы

FIVN:

40.01%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.14%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

FIVN:

-88.05%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$1.91B

MCD:

$226.49B

EPS

FIVN:

-$0.17

MCD:

$11.40

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

FIVN:

1.83

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

FIVN:

3.07

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$794.93M

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$411.85M

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$42.98M

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 16.58% против 15.54% соответственно.

FIVN

С начала года

-38.34%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-15.19%

1 год

-57.51%

5 лет

-23.67%

10 лет

16.58%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

9.53%

1 год

18.81%

5 лет

13.90%

10 лет

15.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIVN: -1.06
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIVN: -1.69
MCD: 1.30
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVN: 0.78
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIVN: -0.65
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIVN: -1.46
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
0.86
FIVN
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MCD

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MCD

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.05%
-1.42%
FIVN
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MCD

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.47%
8.49%
FIVN
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию