PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVN с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.92%
10.02%
FIVN
MCD

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -52.90%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 23.52% против 14.61% соответственно.


FIVN

С начала года

-52.90%

1 месяц

21.19%

6 месяцев

-30.92%

1 год

-49.17%

5 лет (среднегодовая)

-10.70%

10 лет (среднегодовая)

23.52%

MCD

С начала года

-0.04%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

10.02%

1 год

8.13%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

14.61%

Фундаментальные показатели


FIVNMCD
Рыночная капитализация$2.86B$216.08B
EPS-$0.48$11.29
PEG коэффициент0.992.72
Общая выручка (12 мес.)$1.00B$25.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$512.33M$14.42B
EBITDA (12 мес.)-$11.67M$13.04B

Основные характеристики


FIVNMCD
Коэф-т Шарпа-0.960.45
Коэф-т Сортино-1.320.73
Коэф-т Омега0.821.09
Коэф-т Кальмара-0.560.46
Коэф-т Мартина-1.121.03
Индекс Язвы43.90%7.78%
Дневная вол-ть50.96%17.82%
Макс. просадка-87.13%-73.62%
Текущая просадка-82.33%-8.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FIVN и MCD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVN c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.960.45
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.320.73
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.09
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.560.46
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.121.03
FIVN
MCD

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96
0.45
FIVN
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MCD

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVN
Five9, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.29%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MCD

Максимальная просадка FIVN за все время составила -87.13%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.33%
-8.04%
FIVN
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MCD

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.52%
7.41%
FIVN
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию