PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.68%/yr vs 12.09%/yr for VYMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-16.95%

Correlation

The correlation between FIVA and VYMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between FIVA and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и VYMI

Секторы
FIVA
VYMI

Финансовые услуги

25.5%
41.9%

Промышленность

19.3%
6.6%

Технологии

11.4%
4.3%

Здравоохранение

8.6%
6.6%

Сырьевые материалы

7.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.5%

Энергетика

6.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.0%

Коммунальные услуги

3.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
VYMI
41.9%

Промышленность

FIVA
19.3%
VYMI
6.6%

Технологии

FIVA
11.4%
VYMI
4.3%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
VYMI
6.5%

Энергетика

FIVA
6.1%
VYMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
VYMI
7.0%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
VYMI
5.6%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
VYMI
4.0%

Недвижимость

FIVA
1.8%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

FIVA vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.39

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.25

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.05

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

12.01

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FIVA и VYMI

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-40.00%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.14%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-12.84%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-24.05%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.31%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.57%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и VYMI

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.96%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.74%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.94%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.84%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.87%

+1.03%

Сравнение комиссий FIVA и VYMI

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и VYMI

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FIVA and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (4.91%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.68% vs 12.09% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.68% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.50% for FIVA.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.07% for VYMI.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор