PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FIVA returned 12.95%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и V

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%8.89%

Correlation

The correlation between FIVA and V is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FIVA and V has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FIVA vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.56

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-0.68

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.73

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

-1.57

+13.69

FIVA vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и V

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-51.90%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-17.18%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-20.38%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-28.60%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.96%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.26%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

10.73%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и V

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.57%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

17.57%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

22.35%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

22.82%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

24.45%

-6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и V

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and V have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (5.93%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs V's -51.90%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор