PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.95%/yr vs 7.24%/yr for USMV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%.

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%-0.94%

Correlation

The correlation between FIVA and USMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.60

The correlation between FIVA and USMV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIVA и USMV

Секторы
FIVA
USMV

Финансовые услуги

25.5%
12.4%

Промышленность

19.3%
5.7%

Технологии

11.4%
30.8%

Здравоохранение

8.6%
12.5%

Сырьевые материалы

7.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.7%

Энергетика

6.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
10.0%

Коммунальные услуги

3.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.9%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
USMV
12.4%

Промышленность

FIVA
19.3%
USMV
5.7%

Технологии

FIVA
11.4%
USMV
30.8%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
USMV
12.5%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
USMV
2.2%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
USMV
5.7%

Энергетика

FIVA
6.1%
USMV
3.6%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
USMV
10.0%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
USMV
7.5%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
USMV
5.9%

Недвижимость

FIVA
1.8%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

FIVA vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.47

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.72

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.62

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

2.06

+10.07

FIVA vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и USMV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-33.10%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.46%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-9.36%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-17.93%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-2.87%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.95%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и USMV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

2.70%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

6.02%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

8.56%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

12.36%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.51%

+3.44%

Сравнение комиссий FIVA и USMV

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и USMV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and USMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (5.93%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.95% vs 7.24% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.95% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

FIVA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.53% for USMV.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.15% for USMV.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор