PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с RSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FIVA returned 12.95%/yr vs 15.35%/yr for RSG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%.

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
3.06%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.74%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и RSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%7.83%

Correlation

The correlation between FIVA and RSG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.30

The correlation between FIVA and RSG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

FIVA vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVARSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.85

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-1.10

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.77

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

-1.28

+13.41

FIVA vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и RSG

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVARSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-65.99%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-20.44%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-22.54%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-22.54%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.77%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-11.83%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

12.50%

-9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и RSG

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 5.93%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVARSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.23%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

13.74%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.67%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

18.17%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.08%

-1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и RSG

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности RSG в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and RSG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.23%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs RSG's -65.99%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор