Сравнение FIVA с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
FIVA и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVA и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVA и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -19.20% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и HDMV
FIVA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
FIVA vs. HDMV — Ранг доходности на риск
FIVA
HDMV
Сравнение FIVA c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVA | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.55 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.02 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.43 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 8.61 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.55 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIVA и HDMV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и HDMV
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и HDMV
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -32.01% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.73% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -24.11% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.54% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -6.83% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.46% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и HDMV
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.40% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 8.26% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 13.16% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 11.94% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 13.23% | +4.65% |