PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с GFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с GFL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while GFL (GFL Environmental Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FIVA returned 12.95%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

GFL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-18.43%
1 год
-29.04%
3 года*
-0.84%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и GFL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%11.21%
GFL
GFL Environmental Inc.		-16.19%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%

Correlation

The correlation between FIVA and GFL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.33

The correlation between FIVA and GFL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

GFL Environmental Inc.

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY

Доходность на риск

FIVA vs. GFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAGFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-1.14

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-1.62

+4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.80

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.85

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

-1.84

+13.97

FIVA vs. GFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа GFL равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и GFL

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и GFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAGFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-42.76%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-34.20%

+22.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-34.88%

+20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-42.76%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.16%

+30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-14.41%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

15.78%

-12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и GFL

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 5.93%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAGFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.65%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

21.75%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

25.61%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

29.80%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

32.98%

-15.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и GFL

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности GFL в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.18%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and GFL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFL has higher volatility (8.65%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs GFL's -42.76%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и GFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор