Сравнение FIVA с COST
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FIVA returned 12.95%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%.
FIVA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам FIVA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 15.07% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -18.62% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 7.05% |
Correlation
The correlation between FIVA and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between FIVA and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. COST — Ранг доходности на риск
FIVA
COST
Сравнение FIVA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.10 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | -0.22 | +12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVA и COST
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -53.39% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -15.14% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -20.74% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -31.40% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.23% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -13.36% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 6.67% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и COST
Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 5.93%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.44% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 14.53% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 18.80% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.72% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 21.95% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и COST
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.48% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVA and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs COST's -53.39%.
FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор