PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FITLX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITLX с SWPPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds - FITLX tracks the MSCI USA ESG Leaders Index while SWPPX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITLX returned 13.33%/yr vs 13.43%/yr for SWPPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FITLX charges 0.11%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности FITLX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.29%.

FITLX

1 день
0.30%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.71%
С начала года
10.60%
1 год
22.61%
3 года*
20.47%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.29%
1 год
22.31%
3 года*
20.47%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITLX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		10.60%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.29%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%12.95%

Correlation

The correlation between FITLX and SWPPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.98

The correlation between FITLX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

FITLX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITLXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.81

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.48

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.57

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

11.23

-2.39

FITLX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITLX и SWPPX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITLXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-55.06%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.89%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-18.74%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-24.51%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.36%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-9.91%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.03%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и SWPPX

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.72% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITLXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.63%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

10.02%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.58%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.04%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.21%

+0.85%

Сравнение комиссий FITLX и SWPPX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и SWPPX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		1.00%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FITLX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FITLX has higher volatility (3.72%) compared to SWPPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, FITLX dropped -34.35% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITLX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор