PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с FMIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и FMIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 0.60%.

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHXFMIMX с RSPN

Сравнение комиссий FITLX и FMIMX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXFMIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.30

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.61

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.48

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

1.29

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.30

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между FITLX и FMIMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FMIMX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FMIMX в 13.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FMIMX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FMIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-59.09%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.80%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-21.31%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-11.89%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-10.46%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.14%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FMIMX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеют волатильность 5.61% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.58%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.46%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

21.02%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

18.60%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.19%

0.00%