Сравнение FITLX с DRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).
FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FITLX и DRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITLX и DRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -5.94% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%.
FITLX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITLX и DRGTX
FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.
Доходность на риск
FITLX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск
FITLX
DRGTX
Сравнение FITLX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITLX | DRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.65 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.44 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.61 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITLX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FITLX и DRGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITLX и DRGTX
Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DRGTX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.18% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
Просадки
Сравнение просадок FITLX и DRGTX
Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и DRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITLX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -83.33% | +48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -20.78% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -49.05% | +22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -17.15% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -30.10% | +24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 6.51% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITLX и DRGTX
Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 5.61%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITLX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 8.86% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 17.52% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 29.29% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 28.45% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 26.74% | -7.55% |