PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRGTX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRGTX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.90%
12.90%
DRGTX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRGTX:

1.21

FNILX:

1.93

Коэф-т Сортино

DRGTX:

1.67

FNILX:

2.58

Коэф-т Омега

DRGTX:

1.22

FNILX:

1.35

Коэф-т Кальмара

DRGTX:

0.75

FNILX:

2.95

Коэф-т Мартина

DRGTX:

6.01

FNILX:

12.30

Индекс Язвы

DRGTX:

5.00%

FNILX:

2.07%

Дневная вол-ть

DRGTX:

24.93%

FNILX:

13.19%

Макс. просадка

DRGTX:

-83.33%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

DRGTX:

-19.57%

FNILX:

-0.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRGTX показывает доходность 3.33%, а FNILX немного выше – 3.44%.


DRGTX

С начала года

3.33%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

21.90%

1 год

34.63%

5 лет

5.97%

10 лет

4.96%

FNILX

С начала года

3.44%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

12.90%

1 год

27.59%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRGTX и FNILX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.


DRGTX
Virtus Technology Fund
График комиссии DRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRGTX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRGTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRGTX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.211.93
Коэффициент Сортино DRGTX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.672.58
Коэффициент Омега DRGTX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.35
Коэффициент Кальмара DRGTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.752.95
Коэффициент Мартина DRGTX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.0112.30
DRGTX
FNILX

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.21
1.93
DRGTX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и FNILX

DRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.


TTM2024202320222021202020192018
DRGTX
Virtus Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.05%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и FNILX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-19.57%
-0.78%
DRGTX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и FNILX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.73%
4.21%
DRGTX
FNILX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab