PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%-19.20%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDVDRGTX с VIGIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий DRGTX и FNILX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

DRGTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.48

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.51

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

7.14

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между DRGTX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и FNILX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и FNILX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-33.76%

-49.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-12.18%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-25.40%

-23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-6.36%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-5.47%

-24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.57%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и FNILX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.33%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

9.59%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

18.44%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

17.27%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

20.19%

+6.55%