Сравнение DRGTX с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGTX и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 19.41% против 14.78% соответственно.
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGTX и IGV
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
DRGTX vs. IGV — Ранг доходности на риск
DRGTX
IGV
Сравнение DRGTX c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGTX | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.41 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -0.42 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.30 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.76 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGTX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.41 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DRGTX и IGV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и IGV
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и IGV
Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGTX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -63.45% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -34.72% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -45.85% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -45.85% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -32.28% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | -14.37% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 13.66% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и IGV
Virtus Technology Fund (DRGTX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 8.86% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGTX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 8.45% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 19.68% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 28.42% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 27.08% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 25.88% | +0.86% |