PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRGTX с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с IGV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

DRGTX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRGTX или IGV.

Корреляция

Корреляция между DRGTX и IGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRGTX:

0.33

IGV:

0.81

Коэф-т Сортино

DRGTX:

0.64

IGV:

1.24

Коэф-т Омега

DRGTX:

1.09

IGV:

1.16

Коэф-т Кальмара

DRGTX:

0.33

IGV:

0.82

Коэф-т Мартина

DRGTX:

0.99

IGV:

2.54

Индекс Язвы

DRGTX:

9.72%

IGV:

8.77%

Дневная вол-ть

DRGTX:

32.36%

IGV:

28.49%

Макс. просадка

DRGTX:

-83.33%

IGV:

-62.18%

Текущая просадка

DRGTX:

-13.38%

IGV:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRGTX имеют среднегодовую доходность 17.12%, а акции IGV немного впереди с 17.70%.

DRGTX

С начала года

-7.82%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-7.51%

1 год

10.60%

5 лет

15.46%

10 лет

17.12%

IGV

С начала года

-0.43%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-1.53%

1 год

22.83%

5 лет

14.54%

10 лет

17.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRGTX и IGV

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRGTX и IGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRGTX c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и IGV

Ни DRGTX, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRGTX
Virtus Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и IGV

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и IGV

Загрузка...