PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRGTX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRGTX и VIGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.84%
14.10%
DRGTX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRGTX:

1.14

VIGIX:

1.58

Коэф-т Сортино

DRGTX:

1.58

VIGIX:

2.10

Коэф-т Омега

DRGTX:

1.21

VIGIX:

1.29

Коэф-т Кальмара

DRGTX:

0.70

VIGIX:

2.21

Коэф-т Мартина

DRGTX:

5.65

VIGIX:

8.39

Индекс Язвы

DRGTX:

4.99%

VIGIX:

3.40%

Дневная вол-ть

DRGTX:

24.92%

VIGIX:

18.15%

Макс. просадка

DRGTX:

-83.33%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

DRGTX:

-21.75%

VIGIX:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции DRGTX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 4.70% против 16.05% соответственно.


DRGTX

С начала года

0.53%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

16.84%

1 год

28.62%

5 лет

4.93%

10 лет

4.70%

VIGIX

С начала года

0.59%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

14.10%

1 год

28.55%

5 лет

17.53%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRGTX и VIGIX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


DRGTX
Virtus Technology Fund
График комиссии DRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRGTX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRGTX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRGTX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.141.58
Коэффициент Сортино DRGTX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.582.10
Коэффициент Омега DRGTX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.29
Коэффициент Кальмара DRGTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.702.21
Коэффициент Мартина DRGTX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.658.39
DRGTX
VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.14
1.58
DRGTX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и VIGIX

DRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRGTX
Virtus Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.46%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.61%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и VIGIX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.75%
-3.44%
DRGTX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и VIGIX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.61%
6.21%
DRGTX
VIGIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab