PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с PRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 19.41% против 15.61% соответственно.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDVDRGTX с VIGIX
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX

Сравнение комиссий DRGTX и PRGTX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PRGTX в 0.95%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund

Доходность на риск

DRGTX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.01

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.72

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

8.49

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между DRGTX и PRGTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и PRGTX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и PRGTX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и PRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-71.18%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-13.95%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-65.29%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

-65.29%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-9.10%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-21.68%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

4.47%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и PRGTX

Текущая волатильность для Virtus Technology Fund (DRGTX) составляет 8.86%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

10.21%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

18.23%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

28.07%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

31.79%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

28.20%

-1.46%