Сравнение DRGTX с PRGTX

С начала года, DRGTX показывает доходность 38.14%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции DRGTX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 4.24% против 5.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PRGTX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни DRGTX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.