PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRGTX с RAGHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с RAGHX

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX).

DRGTX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. RAGHX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRGTX или RAGHX.

Корреляция

Корреляция между DRGTX и RAGHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и RAGHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.84%
-4.10%
DRGTX
RAGHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRGTX:

1.14

RAGHX:

0.16

Коэф-т Сортино

DRGTX:

1.58

RAGHX:

0.31

Коэф-т Омега

DRGTX:

1.21

RAGHX:

1.04

Коэф-т Кальмара

DRGTX:

0.70

RAGHX:

0.06

Коэф-т Мартина

DRGTX:

5.65

RAGHX:

0.39

Индекс Язвы

DRGTX:

4.99%

RAGHX:

5.27%

Дневная вол-ть

DRGTX:

24.92%

RAGHX:

12.99%

Макс. просадка

DRGTX:

-83.33%

RAGHX:

-40.70%

Текущая просадка

DRGTX:

-21.75%

RAGHX:

-29.19%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у RAGHX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции RAGHX по среднегодовой доходности: 4.70% против -1.19% соответственно.

DRGTX

С начала года

0.53%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

16.84%

1 год

28.62%

5 лет

4.93%

10 лет

4.70%

RAGHX

С начала года

5.82%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-4.09%

1 год

1.60%

5 лет

-2.86%

10 лет

-1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRGTX и RAGHX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
График комиссии RAGHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%
DRGTX
Virtus Technology Fund
График комиссии DRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRGTX и RAGHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
RAGHX
Ранг риск-скорректированной доходности RAGHX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRGTX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRGTX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.140.16
Коэффициент Сортино DRGTX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.580.31
Коэффициент Омега DRGTX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.04
Коэффициент Кальмара DRGTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.700.06
Коэффициент Мартина DRGTX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.650.39
DRGTX
RAGHX

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа RAGHX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и RAGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.14
0.16
DRGTX
RAGHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и RAGHX

Ни DRGTX, ни RAGHX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DRGTX
Virtus Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.01%1.11%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и RAGHX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки RAGHX в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и RAGHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.75%
-29.19%
DRGTX
RAGHX

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и RAGHX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.61%
3.93%
DRGTX
RAGHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab