PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRGTX с RAGHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с RAGHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX).

DRGTX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. RAGHX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRGTX или RAGHX.

Корреляция

Корреляция между DRGTX и RAGHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и RAGHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRGTX:

0.32

RAGHX:

-0.83

Коэф-т Сортино

DRGTX:

0.63

RAGHX:

-1.06

Коэф-т Омега

DRGTX:

1.09

RAGHX:

0.87

Коэф-т Кальмара

DRGTX:

0.23

RAGHX:

-0.62

Коэф-т Мартина

DRGTX:

0.96

RAGHX:

-1.58

Индекс Язвы

DRGTX:

9.72%

RAGHX:

8.76%

Дневная вол-ть

DRGTX:

32.37%

RAGHX:

16.97%

Макс. просадка

DRGTX:

-83.33%

RAGHX:

-40.23%

Текущая просадка

DRGTX:

-28.44%

RAGHX:

-17.75%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у RAGHX с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции DRGTX уступали акциям RAGHX по среднегодовой доходности: 2.97% против 5.27% соответственно.

DRGTX

С начала года

-8.06%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-7.76%

1 год

10.15%

5 лет

2.56%

10 лет

2.97%

RAGHX

С начала года

-6.54%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-14.31%

5 лет

2.88%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRGTX и RAGHX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
DRGTX
Virtus Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRGTX и RAGHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
RAGHX
Ранг риск-скорректированной доходности RAGHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRGTX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа RAGHX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и RAGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и RAGHX

Ни DRGTX, ни RAGHX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRGTX
Virtus Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%15.23%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и RAGHX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и RAGHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и RAGHX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...