PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRGTX с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DRGTXTDV
Дох-ть с нач. г.36.24%13.39%
Дох-ть за 1 год49.30%26.39%
Дох-ть за 3 года-7.58%7.84%
Дох-ть за 5 лет4.33%16.00%
Коэф-т Шарпа2.121.50
Коэф-т Сортино2.692.07
Коэф-т Омега1.371.26
Коэф-т Кальмара1.042.11
Коэф-т Мартина10.207.48
Индекс Язвы4.84%3.43%
Дневная вол-ть23.32%17.06%
Макс. просадка-83.33%-32.78%
Текущая просадка-21.84%-1.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DRGTX и TDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и TDV

С начала года, DRGTX показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 13.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.37%
8.72%
DRGTX
TDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRGTX и TDV

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.


DRGTX
Virtus Technology Fund
График комиссии DRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRGTX c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRGTX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRGTX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRGTX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRGTX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.20
TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.48

Сравнение коэффициента Шарпа DRGTX и TDV

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.50
DRGTX
TDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и TDV

DRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM20232022202120202019
DRGTX
Virtus Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.15%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и TDV

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.84%
-1.31%
DRGTX
TDV

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и TDV

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.69%
5.17%
DRGTX
TDV