Сравнение DRGTX с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и TDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGTX и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 7.52% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью -1.22%.
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGTX и TDV
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Доходность на риск
DRGTX vs. TDV — Ранг доходности на риск
DRGTX
TDV
Сравнение DRGTX c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGTX | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.24 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.19 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGTX | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRGTX и TDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и TDV
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности TDV в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и TDV
Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и TDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGTX | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -32.78% | -50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -15.00% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -25.11% | -23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -5.92% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | -5.48% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.54% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и TDV
Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGTX | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.09% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 13.42% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 23.83% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 20.39% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 23.32% | +3.42% |