PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRGTX с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с TDV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).

DRGTX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRGTX или TDV.

Корреляция

Корреляция между DRGTX и TDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRGTX:

0.32

TDV:

0.26

Коэф-т Сортино

DRGTX:

0.63

TDV:

0.57

Коэф-т Омега

DRGTX:

1.09

TDV:

1.08

Коэф-т Кальмара

DRGTX:

0.23

TDV:

0.31

Коэф-т Мартина

DRGTX:

0.96

TDV:

1.13

Индекс Язвы

DRGTX:

9.72%

TDV:

6.22%

Дневная вол-ть

DRGTX:

32.37%

TDV:

23.97%

Макс. просадка

DRGTX:

-83.33%

TDV:

-32.78%

Текущая просадка

DRGTX:

-28.44%

TDV:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью -0.52%.

DRGTX

С начала года

-8.06%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-7.76%

1 год

10.15%

5 лет

2.56%

10 лет

2.97%

TDV

С начала года

-0.52%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-4.99%

1 год

6.00%

5 лет

15.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRGTX и TDV

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRGTX и TDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRGTX c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и TDV

DRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM202420232022202120202019
DRGTX
Virtus Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.19%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и TDV

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и TDV

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...