PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с DFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITLX с DFSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) and DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FITLX returned 14.20%/yr vs 12.15%/yr for DFSIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FITLX charges 0.11%/yr vs 0.18%/yr for DFSIX.

Доходность

Сравнение доходности FITLX и DFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью 7.75%.

FITLX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.82%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

DFSIX

1 день
0.27%
1 месяц
4.53%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.84%
1 год
24.41%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.15%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITLX и DFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		10.47%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		7.75%15.92%23.19%25.70%-17.85%27.38%21.25%32.52%-6.72%12.83%

Correlation

The correlation between FITLX and DFSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.95

The correlation between FITLX and DFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX
Часто сравнивают с DFSIX:
DFSIX с SPYDFSIX с DUSLXDFSIX с VRTTXDFSIX с SPFFXDFSIX с VOODFSIX с VFFSXDFSIX с DFAC

Доходность на риск

FITLX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXDFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.03

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.88

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.49

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

10.76

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. DFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и DFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXDFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FITLX и DFSIX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и DFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITLXDFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-53.77%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.36%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-20.13%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-25.16%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.89%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.38%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и DFSIX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITLXDFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.10%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.73%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.67%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.57%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.28%

+0.82%

Сравнение комиссий FITLX и DFSIX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и DFSIX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности DFSIX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		0.83%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.00%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FITLX and DFSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (3.56%) compared to DFSIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, FITLX dropped -34.35% vs DFSIX's -53.77%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITLX и DFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор