Сравнение FITLX с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FITLX и DFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITLX и DFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -8.73% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FITLX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у DFSIX с доходностью -8.15%.
FITLX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITLX и DFSIX
FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FITLX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск
FITLX
DFSIX
Сравнение FITLX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITLX | DFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.71 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.68 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 2.99 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITLX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FITLX и DFSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITLX и DFSIX
Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности DFSIX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.22% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок FITLX и DFSIX
Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и DFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITLX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -53.77% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.65% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -25.16% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -10.36% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.95% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.02% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITLX и DFSIX
Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеют волатильность 4.45% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITLX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.57% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.33% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.82% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.52% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 18.24% | +0.93% |