PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITE с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITE с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - FITE tracks the S&P Kensho Future Security Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FITE returned 18.02%/yr vs 13.78%/yr for TDV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITE charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности FITE и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITE показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

FITE

1 день
1.68%
1 месяц
21.52%
С начала года
36.48%
6 месяцев
36.56%
1 год
64.23%
3 года*
35.14%
5 лет*
18.02%
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITE и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		36.48%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%1.07%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between FITE and TDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between FITE and TDV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FITE и TDV

Секторы
FITE
TDV

Технологии

55.1%
90.2%

Промышленность

36.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FITE
55.1%
TDV
90.2%

Промышленность

FITE
36.1%
TDV
5.1%

Коммуникационные услуги

FITE
4.3%
TDV

-

Здравоохранение

FITE
2.3%
TDV

-

Энергетика

FITE
2.0%
TDV

-

Сырьевые материалы

FITE

-

TDV

-

Потребительский циклический сектор

FITE

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

FITE

-

TDV

-

Финансовые услуги

FITE

-

TDV
4.7%

Недвижимость

FITE

-

TDV

-

Коммунальные услуги

FITE

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOO
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

FITE vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITE c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITETDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.01

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.73

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.63

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

12.54

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITE vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITE и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITETDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FITE и TDV

Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITETDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-32.78%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-9.55%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-22.51%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-25.11%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.12%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-5.36%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.76%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FITE и TDV

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITETDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.05%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

12.73%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

17.25%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

20.44%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

23.20%

-0.14%

Сравнение комиссий FITE и TDV

FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITE и TDV

Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FITE and TDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITE has higher volatility (8.51%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, FITE dropped -36.90% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, FITE leads with 18.02% vs 13.78% for TDV. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 18.02% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.15% for FITE.

FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.66% for TDV.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITE и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор